無題 ≫2008.05.30 [Fri]

最終調整かな？？？
もう少し改良できました。
今日を含めた5月いっぱいまでの成績です。

	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
1月	360	680	520	500	300	170	230	20	360	120	760
2月	520	260	320	310	350	240	190	120	530	240	640
3月	560	460	240	360	560	210	340	160	350	340	320
4月	360	600	440	560	440	360	120	260	450	380	350
5月	640	360	720	200	250	220	260	160	640	20	330
6月	480	400	320	110	310	180	270	220	560	190
7月	560	360	470	470	480	480	10	120	360	150
8月	680	560	520	440	600	210	120	60	430	650
9月	480	640	400	360	100	510	320	160	180	220
10月	800	640	680	530	600	550	60	330	300	390
11月	200	480	480	400	340	130	180	440	280	290
12月	440	390	680	440	260	350	60	510	100	560
累計	6,080	5,830	5,790	4,680	4,590	3610	2,160	2,560	4,540	3,550	2,400
総利益	45,790

勝率　　　76.4%
最大DD　-200
P/F　　　　3.34
参戦率　　97.6%

寄り引けではありません。ボラが有る年は大きく勝てるシステムです。
2005年近辺は勝率はさほど変わりはないのですが、ボラが低いためこのような結果になっています。
あくまで机上の計算ですが、これからもこれに近い数字が並ぶものと思います。今日は「買い」明日は「売り」といったものではなく、どちらに動いてもOKです。
シグナルの公開もしたいのですが、ロジックが分かってしまうので残念ながら出来ないかな…

6月からミニはラージに追従するものと仮定し、ミニで100万を元手と想定して複利でテスト運用してみます。
証拠金はeトレのものを採用します。